Vad är valutaderivat?

Valutaderivat är komplicerade finansiella instrument som används för att öka eller minska risken när man handlar mot utländska motparter. Valutaderivat är kopplade till händelser vid en specifik tidspunkt eller tidsperiod i framtiden.
Allmän information om valutaderivat
Värdet på derivatinstrumentet är kopplat till den underliggande tillgången, valutan. Priset på valutaderivat påverkas bland annat av löptid, volatilitet och räntenivå. Exempel på valutaderivat är optioner, terminer och swappar.
Valutaderivat
För- och nackdelar med valutaderivat
Valutatermin och valutaswap
Fördel – Med en valutatermin och en valutaswap så vet kunden exakt vad utfallet blir, och kan på så vis undvika en valutarisk under löptiden.
Nackdel - Om underliggande affär inte blir av så har kunden ett bindande avtal mot banken vilket kan leda till vinst eller förlust.
Köpt option
Fördel – Med en köpoption kan man tillgodoräkna sig positiva kursrörelser vilket kan jämföras med en försäkring. Skulle underliggande affär inte bli av så har kunden inga skyldigheter mot banken.
Nackdel – Vid köp av en option så betalar kunden en premie.
Såld option
Fördel – Vid en utställd/såld option erhåller kunden en premie.
Nackdel – Vid en utställd/såld option har kunden har inga rättigheter och förlustrisken kan vara obegränsad.